¿Funcionan las señales simples en el oro? Velas grandes, rachas y la SMA 200, a prueba
Hay muchas reglas de gráficos que suenan convincentes. Aquí van tres, probadas con los mismos diez años de precios del oro que usa el juego, con el número de casos junto a cada resultado para que juzgues cuánto fiarte.
Primero, la referencia
Antes de probar una señal hay que saber cómo es «ninguna señal». En la década, cerraron por encima de su apertura el 50,2 % de las velas de 15 minutos, el 50,7 % de las de 1 hora y el 51,3 % de las de 4 horas. Esa pequeña inclinación viene de la larga subida del oro. Una señal solo es interesante si supera claramente estas cifras.
| Situación | Gráfico | Casos | Qué siguió | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Una vela cierra por encima de su apertura | 15m | 231.331 | 50,2 % | 50,0 % |
| Una vela cierra por encima de su apertura | 1H | 57.890 | 50,7 % | 50,0 % |
| Una vela cierra por encima de su apertura | 4H | 15.317 | 51,3 % | 50,0 % |
| Tras una vela alcista grande: la siguiente sube | 1H | 701 | 50,4 % | 50,7 % |
| Tras una vela alcista grande: más alto 10 velas después | 1H | 701 | 52,9 % | 52,2 % |
| Tras una vela bajista grande: la siguiente baja | 1H | 690 | 48,6 % | 49,0 % |
| Tras una vela bajista grande: más bajo 10 velas después | 1H | 690 | 42,8 % | 47,8 % |
| Tras una vela alcista grande: más alto 10 velas después | 4H | 148 | 58,8 % | 53,8 % |
| Tras una vela bajista grande: más bajo 10 velas después | 4H | 156 | 51,3 % | 46,2 % |
| Tras 3 velas alcistas seguidas: la siguiente sube | 15m | 26.983 | 47,2 % | 50,2 % |
| Tras 3 velas alcistas seguidas: la siguiente sube | 1H | 6.990 | 48,0 % | 50,7 % |
| Tras 3 velas bajistas seguidas: la siguiente baja | 1H | 6.328 | 46,6 % | 49,0 % |
| Tras 5 velas alcistas seguidas: la siguiente sube | 1H | 1.598 | 46,8 % | 50,7 % |
| Cierre sobre la SMA 200: más alto 10 velas después | 1H | 32.824 | 52,3 % | 52,2 % |
| Cierre bajo la SMA 200: más alto 10 velas después | 1H | 25.066 | 52,1 % | 52,2 % |
| Cierre sobre la SMA 200: más alto 10 velas después | 4H | 8.715 | 53,6 % | 53,8 % |
| Cierre bajo la SMA 200: más alto 10 velas después | 4H | 6.602 | 54,1 % | 53,8 % |
| Una vela grande tiene un cuerpo de al menos 2 × ATR(14). «Qué siguió» es la proporción de casos en que el precio fue en la dirección indicada; «Referencia» es esa misma proporción en todas las velas del gráfico. Las velas sin cambio cuentan como que no continuaron. | ||||
Velas grandes: ¿impulso o agotamiento?
Llamamos «grande» a una vela cuyo cuerpo mide al menos el doble del ATR(14) de las velas anteriores.
- Tras una vela alcista grande en el gráfico de 1 hora, la siguiente subió solo el 50,4 % de las veces (701 casos), igual que cualquier otra vela. Diez velas después el precio estaba más alto el 52,9 % de las veces, frente a una referencia del 52,2 %. No hay ventaja real en ningún sentido.
- Tras una vela bajista grande en el gráfico de 1 hora, el precio estaba más bajo diez velas después solo el 42,8 % de las veces (690 casos), frente a una referencia de alrededor del 47,8 %. Es decir, las caídas bruscas de una hora se compraron más veces de las que continuaron. Con 690 casos, es poco probable que una diferencia así sea puro azar. Aun así, recuerda que la década fue una fuerte tendencia alcista.
- En el gráfico de 4 horas, las velas alcistas grandes fueron seguidas de precios más altos diez velas después el 58,8 % de las veces. Solo hay 148 casos, así que la incertidumbre ronda los ±8 puntos. Tómalo como una pista, no como una regla.
Rachas: ¿tres seguidas significan una cuarta?
- Tras tres velas alcistas seguidas en el gráfico de 1 hora, la siguiente subió solo el 48,0 % de las veces (6.990 casos). Tras tres bajistas, la siguiente bajó el 46,6 %.
- En el gráfico de 15 minutos las cifras son 47,2 % y 45,9 %.
- Las rachas más largas en el gráfico de 1 hora se comportaron igual. Tras cinco velas alcistas, la siguiente subió el 46,8 % de las veces.
En los gráficos más cortos, una racha fue algo más propensa a detenerse que a continuar, por entre 2 y 4 puntos. No basta para operar solo con eso, sobre todo después de spreads. Pero contradice la intuición de que «ha subido cuatro veces, así que volverá a subir».
La SMA 200: un filtro de tendencia que no marca el momento de entrar
El precio cerró por encima de su media móvil simple de 200 periodos en el 56,7 % de las velas de 1 hora. Estar por encima o por debajo apenas cambió lo que vino después:
- 1 hora: más alto diez velas después en el 52,3 % de los casos por encima de la SMA 200 y en el 52,1 % por debajo.
- 4 horas: 53,6 % por encima frente a 54,1 % por debajo.
La SMA 200 describe bien la tendencia. Por sí sola, no predijo las diez velas siguientes.
Qué sacar de todo esto
- Las condiciones aisladas quedan a pocos puntos del 50 %. Las ventajas, donde existen, vienen de combinar contexto, como la sesión, la tendencia de la temporalidad mayor y los niveles cercanos, y de pasar cuando nada encaja.
- Mira siempre el número de casos. Con 150 casos, ±8 puntos es ruido. Con 7.000, incluso 2 puntos son reales, aunque pequeños.
- Prueba tus propias ideas. En el juego, marca tu motivo con un dibujo, decide y revisa las últimas 30 respuestas para ver si la idea se sostiene.
- Estas son frecuencias históricas de un mercado y un periodo. Describen el pasado y no predicen el futuro.