단순한 신호는 금에서 통할까? 장대봉·연속봉·200 SMA 검증
그럴듯하게 들리는 차트 규칙은 많습니다. 그중 세 가지를 게임과 같은 10년 치 금 가격으로 검증했습니다. 얼마나 믿을 만한지 판단할 수 있도록 모든 결과에 사례 수를 붙였습니다.
먼저 기준을 안다
신호를 검증하기 전에 "신호가 없을 때"가 어떤지 알아야 합니다. 10년 동안 양봉(시가보다 종가가 높은 봉)의 비율은 15분봉 50.2%, 1시간봉 50.7%, 4시간봉 51.3%였습니다. 이 작은 치우침은 금의 장기 상승에서 나옵니다. 신호가 의미 있다고 말할 수 있는 것은 이 숫자를 뚜렷하게 웃돌 때뿐입니다.
| 상황 | 차트 | 사례 수 | 이후 결과 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 봉이 양봉으로 끝남 | 15m | 231,331 | 50.2% | 50.0% |
| 봉이 양봉으로 끝남 | 1H | 57,890 | 50.7% | 50.0% |
| 봉이 양봉으로 끝남 | 4H | 15,317 | 51.3% | 50.0% |
| 장대 양봉 다음 봉이 양봉 | 1H | 701 | 50.4% | 50.7% |
| 장대 양봉 10봉 뒤 상승 | 1H | 701 | 52.9% | 52.2% |
| 장대 음봉 다음 봉이 음봉 | 1H | 690 | 48.6% | 49.0% |
| 장대 음봉 10봉 뒤 하락 | 1H | 690 | 42.8% | 47.8% |
| 장대 양봉 10봉 뒤 상승 | 4H | 148 | 58.8% | 53.8% |
| 장대 음봉 10봉 뒤 하락 | 4H | 156 | 51.3% | 46.2% |
| 양봉 3연속 뒤 다음도 양봉 | 15m | 26,983 | 47.2% | 50.2% |
| 양봉 3연속 뒤 다음도 양봉 | 1H | 6,990 | 48.0% | 50.7% |
| 음봉 3연속 뒤 다음도 음봉 | 1H | 6,328 | 46.6% | 49.0% |
| 양봉 5연속 뒤 다음도 양봉 | 1H | 1,598 | 46.8% | 50.7% |
| SMA200 위에서 마감: 10봉 뒤 상승 | 1H | 32,824 | 52.3% | 52.2% |
| SMA200 아래에서 마감: 10봉 뒤 상승 | 1H | 25,066 | 52.1% | 52.2% |
| SMA200 위에서 마감: 10봉 뒤 상승 | 4H | 8,715 | 53.6% | 53.8% |
| SMA200 아래에서 마감: 10봉 뒤 상승 | 4H | 6,602 | 54.1% | 53.8% |
| 장대 양봉·음봉은 몸통이 ATR(14)의 2배 이상인 봉입니다. "이후 결과"는 적힌 방향으로 움직인 비율, "기준"은 해당 차트의 모든 봉에서의 같은 비율입니다. 변화가 없던 봉은 "이어지지 않음"으로 셌습니다. | ||||
큰 봉은 힘의 신호일까, 과열의 신호일까
여기서는 몸통이 직전 ATR(14)의 2배 이상인 봉을 장대 양봉·장대 음봉이라고 부릅니다.
- 1시간봉 장대 양봉 뒤, 다음 봉이 양봉이었던 비율은 50.4%(701건)로 보통 봉과 다르지 않습니다. 10봉 뒤 올라 있던 비율은 52.9%로 기준 52.2%와 거의 같습니다. 어느 쪽으로도 우위가 없습니다.
- 1시간봉 장대 음봉 뒤, 10봉 뒤 내려 있던 비율은 42.8%(690건)에 그쳐 기준 약 47.8%를 밑돌았습니다. 즉 1시간봉 급락은 이어지기보다 되사들여지는 경우가 더 많았습니다. 690건에서 이 정도 차이라면 우연만으로 보기는 어렵습니다. 다만 이 10년이 강한 상승장이었다는 점도 기억하세요.
- 4시간봉에서는 장대 양봉 10봉 뒤 올라 있던 비율이 58.8%였습니다. 하지만 148건뿐이라 오차가 ±8%포인트 정도 됩니다. 규칙이 아니라 힌트 정도로 보세요.
세 번 이어지면 네 번째도 이어질까
- 1시간봉에서 양봉이 3개 이어진 뒤, 다음도 양봉이었던 비율은 48.0%(6,990건)였습니다. 음봉이 3개 이어진 뒤 다음도 음봉이었던 비율은 46.6%입니다.
- 15분봉에서는 각각 47.2%와 45.9%였습니다.
- 1시간봉에서 더 길게 이어진 경우도 같았습니다. 양봉 5연속 뒤 다음도 양봉이었던 비율은 46.8%였습니다.
짧은 시간봉에서는 연속봉이 이어지기보다 쉬어 가는 경우가 조금 더 많았고, 그 차이는 2~4%포인트였습니다. 스프레드를 생각하면 이것만으로 거래하기에는 부족하지만, "네 번 올랐으니 또 오른다"는 감각은 데이터로 뒷받침되지 않습니다.
200 SMA는 추세를 보여 주지만 타이밍은 알려 주지 않는다
1시간봉의 56.7%에서 종가가 200기간 단순이동평균선 위에 있었습니다. 하지만 위에 있느냐 아래에 있느냐에 따라 이후 움직임은 거의 달라지지 않았습니다.
- 1시간봉: 10봉 뒤 올라 있던 비율은 SMA200 위일 때 52.3%, 아래일 때 52.1%.
- 4시간봉: 위일 때 53.6%, 아래일 때 54.1%.
200 SMA는 추세를 잘 보여 주지만, 그것만으로는 다음 10봉을 예측하지 못했습니다.
정리
- 조건 하나만으로는 결과가 50%에서 몇 %포인트밖에 벗어나지 않습니다. 우위가 있다면 시간대·상위 시간봉 추세·가까운 가격대 같은 조건을 겹쳤을 때, 그리고 아무것도 맞지 않을 때 관망할 때 생깁니다.
- 사례 수를 꼭 확인합니다. 150건이면 ±8%포인트는 오차 범위입니다. 7,000건이면 2%포인트 차이도 진짜지만 작은 차이입니다.
- 자기 생각을 시험해 보세요. 게임에서 근거를 그려 두고 방향을 고른 뒤 최근 30회를 돌아보면, 그 생각이 통하는지 알 수 있습니다.
- 여기 나온 숫자는 한 시장, 한 기간의 과거 빈도입니다. 과거를 설명할 뿐 미래를 예측하지는 않습니다.