승률과 손익비, 금에서 5만 7,819번 무작위로 진입해 알게 된 것
트레이더끼리 가장 먼저 묻는 것이 "승률이 몇 %예요?"입니다. 하지만 승률만으로는 실력을 알 수 없습니다. 금의 10년 데이터로 그 이유를 확인합니다.
검증 방법
게임의 TP·SL 판정과 똑같은 규칙을 썼습니다.
- 1시간봉 종가에 진입합니다.
- 손절을 1 × ATR(14), 익절을 1·1.5·2·3 × ATR 떨어진 곳에 둡니다.
- 먼저 닿는 쪽으로 결과가 정해집니다. 50봉이 지나도 정해지지 않으면 그 시점 가격으로 청산합니다.
- 한 봉에서 둘 다 닿으면 손절로 처리합니다.
이것을 2016년 10월부터 2026년 8월까지 모든 1시간봉에서 매수와 매도 양쪽으로 실행했습니다. 차트를 전혀 읽지 않았으므로 순수한 우연의 결과입니다. 스프레드와 수수료는 넣지 않았습니다.
| 손절 : 익절 | 손익분기 승률 | 매수: 익절 먼저 | 매수: 평균 R | 매도: 익절 먼저 | 매도: 평균 R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1 | 50.0% | 49.9% | −0.001 | 48.1% | −0.040 |
| 1 : 1.5 | 40.0% | 40.5% | 0.012 | 38.4% | −0.040 |
| 1 : 2 | 33.3% | 34.3% | 0.029 | 31.9% | −0.044 |
| 1 : 3 | 25.0% | 25.9% | 0.053 | 23.5% | −0.049 |
| 2016년 10월~2026년 8월의 모든 1시간봉 종가에서 진입(매수·매도 각 57,819회). 손절 = 1 × ATR(14), 익절 = 1·1.5·2·3 × ATR, 최대 50봉. 한 봉에서 손절과 익절에 모두 닿으면 손절로 처리. 스프레드와 수수료는 제외. | |||||
표가 말해 주는 것
익절을 멀리 둘수록 승률은 떨어집니다. 무작위 매수의 승률은 1:1에서 49.9%, 1:1.5에서 40.5%, 1:2에서 34.3%, 1:3에서 25.9%였습니다.
모두 손익분기점에 딱 걸립니다. 익절이 손절의 k배라면 손익분기 승률은 1 ÷ (1 + k), 즉 50%·40%·33.3%·25%입니다. 무작위 결과는 모두 이 선에서 2%포인트 안에 있습니다. 익절을 크게 잡는다고 유리해지는 것이 아니라, 승률과 한 번의 수익을 맞바꿀 뿐입니다.
매수가 매도보다 조금 나았습니다. 1회 평균은 매수가 0.00R~+0.05R, 매도가 −0.04R~−0.05R입니다. 실력 차이가 아닙니다. 이 기간 금이 약 1,300달러에서 4,300달러 이상으로 올랐기 때문에, 무작위 매수가 그 흐름을 탔을 뿐입니다.
비용이 결과를 뒤집습니다. 스프레드는 매번 R의 몇 분의 일만큼 비용이 됩니다. 이것을 넣으면 무작위 매매는 매수도 매도도 마이너스가 됩니다.
승률만으로 판단할 수 없는 이유
중요한 것은 기대값, 즉 한 번당 평균 결과(R)입니다.
기대값 = 승률 × k − (1 − 승률) × 1
- 승률 70%라도 익절이 0.3R이면 0.70 × 0.3 − 0.30 = −0.09R. 기분은 좋아도 할수록 줄어듭니다.
- 승률 40%라도 익절이 2R이면 0.40 × 2 − 0.60 = +0.20R. 계속 지는 것 같아도 할수록 늘어납니다.
승률을 보면 한 번에 얼마를 버는지 확인하고, 큰 수익을 보면 그것이 얼마나 자주 나오는지 확인하세요.
게임에서 활용하는 법
- "N봉 후 종가" 판정에서는 기준이 50%입니다. 수백 문제에서 55%를 유지하면 의미 있는 결과입니다.
- TP·SL 판정에서는 50%가 아니라 표의 손익분기 승률과 비교합니다. 1:2라면 38%면 충분히 좋고 45%면 매우 뛰어납니다. 봐야 할 숫자는 성적 칸의 누적 R입니다.
- 문제 수를 봅니다. 100문제 정도에서는 우연만으로도 승률이 ±10%포인트쯤 움직입니다. 실력은 300문제를 넘긴 뒤에 판단하세요.
- 우위는 작다고 생각합니다. 진짜 우위는 대개 손익분기점보다 몇 %포인트 위입니다. 20%포인트씩 차이 나지 않습니다. 그 몇 %포인트를 많은 횟수에 걸쳐 꾸준히 지키는 것이 목표입니다.